Se você tentou baixar o client do Whatsapp e nada aconteceu, ou o sistema tentou abrir o Microsoft Store e dali o download não seguiu, será preciso baixar diretamente.
Acesse o link dessa base do conhecimento dentro do VPS e clique aqui para baixar o Whatsapp para Windows. Verifique que o link adicionado é o link atual da página do Whatsapp.